跳跃-扩散模型的期权定价 |
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跳跃-扩散模型的期权定价 Option pricing under the condition of leap-diffusion model 发布时间：2011-06-03 浏览量：108 收藏数：0 评论数：0 总览 评价 张瑜1， 李凡2， 严定琪3* （ 1、兰州大学数学与统计学院； 2、兰州大学数学与统计学院，兰州 730000； 3、兰州大学数学与统计学院，兰州 730000； ）
摘要： 本文假设金融市场只有两种资产，一种是无风险资产，另一种是风险资产，并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期权定价的基础上，考虑了股票价格服从非齐次poisson跳跃-扩散模型且利率 r(t) 为时间的连续函数条件下的期权定价，运用随机微分方程方法，结合股票价格在有效期内无红利支付时满足的定价公式找出其期权定价的解。最后给出该模型下的几种期权定价公式。
关键词： 随机微分方程；Possion跳跃-扩散模型；期权定价 ZHANG Yu1， LI Fan2， YAN Dingqi3* （ 1、School of Mathematic and Statistics, Lanzhou University； 2、School of Mathematic and Statistics,Lanzhou University,Lanzhou 730000； 3、School of Mathematic and statistics,lanzhou University, lanzhou 730000； ）
Abstract： This paper supposes that the financial market are only two assets, the risk-free asset and the risk asset. And on the basis of option pricing when stock price follow the general leap-diffusion process and the rate is constant.As stock price with non-homogeneous poisson leap - diffusion process and the rate r(t) continuous function of time, option pricing was considered. Using stochastic differential equation method, combineding stock price without dividend payment in effective period meet pricing formula to find out option pricing solution, several option pricing formula are given under the model.
Keywords： Stochastic differential equations; Poisson leap-diffusion model; Option pricing
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